Nejlevnější nabídky (1)
Arbitrage Theory in Continuous Time
Podobné produkty
Popis produktu
Parametry produktu
Produkt nemá žádné parametry.
Parametry produktu
Produkt nemá žádné parametry.
Popis produktu
The fourth edition of this widely used textbook on pricing and hedging of financial derivatives now also includes dynamic equilibrium theory and continues to combine sound mathematical principles with economic applications.
Concentrating on the probabilistic theory of continuous time arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and optimal stopping theory, Arbitrage Theory in Continuous Time is designed for graduate students in economics and mathematics, and combines the necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. All concepts and ideas are discussed, not only from a mathematics point of view, but with lots of intuitive economic arguments.
In the substantially extended
Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jejich 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.
Produkt zatím nemá žádné recenze.
